認沽期權 – Dyghk

十大成交認沽期權最後更新: 01/11/2019 15:04 (所有數據延時最少 15 分鐘) 詞彙正股編號正股名稱到期日 (日/月/ 年) 行使價最後成交價價格變動價內/價外狀況期權金 (%)* 成交量 03988 中國銀行

認沽期權的沽出者在被指定分配後，須以期權之行使價購買正股。期權沽出者可能須支付較正股的市價為高的款額，而蒙受損失，此與沽出認沽期權時的期權金收入可能不合比例。股票期權乃屬美式，認購及認沽期權沽出者可隨時被指定分配。

否則，喺合約期滿咗之後，而買方又唔去行使呢個權利嘅話，呢個期權就會自動失效。期權一般可以分為認買（Call Option）同埋認沽期權（Put Option）。看漲期權表示買方有權去以釐定價將標定物買入﹔由於呢份期權合約暗示買方睇好呢件標定物之後嘅價格

4) 認沽期權短倉投資者賣出了認沽期權，希望其相關資產的價格在到期日時不會處於行使價之下。作為期權賣方，投資者收取了固定的期權金作為回報。可是他的潛在虧損有可能是極大的，因為理論上相關資產的價格可以下跌至零。

期權股票應用對應資產要買股票期權，第一步當然要知道期權是對應邊隻股票或者指數，如果是買權的期權就會叫「認購期權」，如果是賣權的期權，就會叫「認沽期權」。千萬不要與認沽證與認購證混淆，期權是期權，證是窩輪。

何謂期權?

有關認沽期權的行使，如客戶沒有足夠股票交收，則有機會被交易所主動買入股票，交易所亦會另收0.5%罰款。若客戶持有的認購期權或認沽期權被行使，客戶需於T+2存入足夠金額或相關股票作交收之用。

認沽 / 認購比率是指在一段特定的時間內，認沽期權的成交量除以認購期權的成交量。有些投資者會以這比例作市場方向的

期權入門 (二) 人氣：55925 @Jon Ma 馬永成 #期權期貨上文提及，期權可分為兩類，一是認購期權(Call)，一是認沽期權(Put)，Call看升，Put看跌。由於可以買入(Long)或賣出(Short)期權合約，因此基本上有四種買賣模式。

29/11/2018 · 所謂的「鮑威爾認沽期權」（Powell Put），反映市場相信儲局逢大跌市即托市的傳統。這說法源自格蘭斯班（Alan Greenspan）任內，格老任內近19年，每逢大跌市都會主動減息

認沽蝶式長倉期權策略 Long Put Butterfly 期權策略買入價外認沽＋賣出雙倍等價認沽＋買入價內認沽； 3組期權行使價要平均及到期日必須相同理想時機後市股價在要固定幅中徘徊，有信心股價不會走出打和點

中國銀行(香港)有限公司(「本行」) 期權寶「保本存款」是一種與貨幣匯率掛钩的投資產品。按您的投資取向及對貨幣匯率的預期，並視乎貨幣表現，您有機會獲取較高潛在回報。即使匯率走勢與預期不符，您亦可於到期日取回全部本金。多元化貨幣組合

認沽 / 認購比率 10 月恆指認購期權 – 未平倉合約恆指認沽期權 – 未平倉合約未平倉合約期指收市日期總數增減淨數增減總數增減淨數增減成交量 (總數) 升 / 跌 9/26/2019 34169 1463 27186 989 39378 2335 29865 1494 1.43 1.15 120 9/27/2019 37226 3057

14/10/2019 · 認沽期權是指買方與賣方之間訂立合約，買方有權於一定時限內，以指定價格(行使價)沽出訂明數量的相關資產。

4/10/2019 · 政治風險增淡友出擊恒指槓桿反向ETF、認沽期權成交齊勁升特首林鄭月娥下午3時後公布啟動《緊急法》訂立《禁蒙面法》，恒指午後一度急挫近500點，收市跌幅雖收窄至不足300點，但淡友已初見出擊部署。惟看淡後市的恒指兩倍反向ETF成交急增

現代期權的濫觴可追溯到17世紀初期的荷蘭，當時該國正處於鬱金香狂熱的時代，鬱金香球莖對當時的荷蘭人來說是一種投機性商品，價格被哄抬到極高的地步，因此單純現貨買賣已無法滿足投機者的需求。期權便是以具備高槓桿的特性在此時期誕生。

歷史 ·

3/4/2010 · ‧沽出1萬股建行四月6元（行使價）認沽期權（假設期權價為0.1元），可先收取1,000元（0.1 x 10,000）期權金。情況一：若建行到期日前維持在6元以上，便不用購入股票，賺1,000元期權金。

股票期權結算是以實貨交收，持有認購 / 認沽期權短倉的客戶，要準備現貨或資金作交收之用，另持有認購 / 認沽期權長倉者，緊記留意持倉的相對正股股價，以決定在結算日下午 4 點前平倉或在下午 5 點前通知本公司行使該期權。因期權在價內 1.5% 或以上

4/16/2010 和 4/19/2010，認沽/認購比率(成交量) 小於1，認購期權成交量較認沽期權為多，但認沽/認購比率(未平倉合約數量) 仍處於高水平，這代表好友進行止蝕。

累沽期權（Decumulator）累計期權又稱累積期權，英文名稱Accumulator，是一種以合約形式買賣資產（股票、外匯或其它商品）的金融衍生工具，為投資銀行（莊家）與投資者客戶的場外交易，一般投行會與客戶簽訂長達一年的合約。

如認沽期權的買方欲行使認沽期權，賣方有義務接受買方的股票或其他有關票據。該認沽期權稱為沽空票據（short instrument），表示買方從股票下跌中獲利。股票必須低於協定價，再加上買入期權所需金額，認沽期權的買方才能獲利。

認沽期權認沽期權的買家有權利（非責任）以行使價在合約到期日或之前賣出正股；而認沽期權的賣家被行使期權時，有責任以行使價在合約到期日或之前買入正股。交易平台股票期權寶光大新鴻基推出的股票期權交易平台「股票期權寶

認沽期權 (Put Option): 投資者擁有一個權利，而非義務，在到期日可用一個固定的價錢沽出一定數量的相關資產。可用股票結算或現金結算，現金結算時到期投資者獲得金額等於行使價減去結算價。投資者看跌可購買 Put Option，看升或持平也可沽售 Put

累計認沽期權合約的沽貨價，較參考價會有一定溢價，而參考價一般會參照訂立合約時的市價。因此可以溢價沽售手上持股，不但更貼近去年的買入價，同時可避免在市場直接沽貨，對相關股份股價構成壓力。

1.期權的分類按期權擁有的權利方向分，股票期權可以分為認購（看漲）期權和認沽（看跌）期權。50ETF期權簡單粗暴交易入門篇 2018-10-09 很多投資者對期權最開始的時候了解起來感覺很複雜，覺得越了解越犯暈，那現在就讓跟著我一步步來簡單

今日講沽期權我都想回應下.好似我本人有早前買落中移動77.5價位的貨.一直等機會上返,但學識期權方法,在股價落到很低時沽出張77.5價的認沽期權,收取權金,因為我想就算到期時低過行使價,我都可以將自己手貨沽出,再接貨,損失和我持貨一樣(未計手續費),但如果

常用的期權策略–期權廿八式期權的招式，絕不止廿八式，只是取其意頭「易發」，單單學會策略招式，不足以為您帶來財富，我們展示這些策略招式只為大家提供一條入門之路，使用期權策略招式必須靈活變通，初學者一定要清楚計算好入市4大指標

19/10/2019 · 期貨與期權的財經詞彙包括認購期權、實際槓桿、期貨、未平倉合約總額、期權、期指高低水、認沽期權、行使價、每日時間值耗損、相關資產、Call Option 、Effective Gearing、Futures、Gross Open Interest、Option、Premium/ Discount for Index Futures、Put

法興提供恒指及國指期權未平倉合約分布圖，讓投資者可以一眼看完即月或下月的認購期權及認沽期權未平倉合約分布，從而

認沽權證(put warrant)，又稱為看跌權證、賣權權證權證可分為認購權證(call warrants)和認沽權證(put warrants)又稱為看漲權證和看跌權證。認沽權證：是指持有人有權利（而非義務）在某段期間內以預先約定的價格向發行人出售特定數量的標的證券。

熊市認沽跨價期權策略 Bear Put Spread 期權策略買入高行使價認沽及賣出低行使價認沽期權，期權數量及到期日必須相同理想時機後市將下跌但幅度不會太大，有信心股價下跌至打和點之下最大風險風險有限，最大為淨期權金：付出的期權金－收取的期

23/11/2018 · 11月做牛市認沽跨價期權的方法金融經濟 08:19 2018/11/23 分享：最近恒指走勢相當飄忽，當美股道指大跌551點，單恒指早上跌到25500水平便反彈，高位接近26000，低開高收低位V型反彈，倒升百多點，當美股回穩，周四恒指26239點高開，之後反反覆覆

7/12/2018 · 美股周四低位抽升，道指收市較低位升705點道指低位升逾700點，為今年第4大幅度美股再現「鮑威爾認沽期權」，美息放緩消息推升美股美股周四上演「絕地反彈」的戲碼，道指

看跌期權（Put Options，PUTS），也稱敲出期權（Knock-out Option）看跌期權又稱認沽期權、賣出期權、出售期權、賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出期權：是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利。

8/4/2007 · 投資期權讓你根據自己對相關資產後市的看法，作方向性的投資。舉例，假如你看好某隻股票的價格走勢，便可以考慮買入有關股票的認購期權或沽出認沽期權。相反，如果你看淡那隻股票的表現，則可考慮持有那隻股票的認沽期權或沽出認購期權。

恒指上市期權引伸波幅變化: 認股證引伸波幅變化 *恒指上日收市價: 26906.72 點認沽 25373 7200 2020-04-28 * 此數字採用恒指成份股內具有美國預托證券股份之折算港元價格，並參考有關成份股上日於恒指之比重計算權重系數，推算對恒指開市水平的理論

沽出認沽期權(短倉Short)：預期指數窄幅偏好。賣家收取期權金，並須繳付由交易所訂明之按金要求。利潤來自所收取的期權金，而面對的風險是指數下跌所帶來的潛在虧損，理論上最大虧損為無限。